Analiza ryzyka metodą Monte Carlo
Zarządzanie ryzykiem i obliczanie jego prawdopodobieństwa jest bardzo ważne w planowaniu projektów, gdyż pozwala obniżyć ryzyko lub zrezygnować ze zbyt ryzykownych projektów, czyli takich, których analiza doprowadziła do wniosku, że prawdopodobieństwo straty jest zbyt wysokie. Coraz częściej w analizie ryzyka projektów pomocne okazują się programy takie jak Excel. Metodą analizy ryzyka, w której łatwo wykorzystać możliwości Excela, jest metoda Monte Carlo.
Metoda Monte Carlo
Metoda Monte Carlo (MC) jest stosowana do modelowania matematycznego procesów zbyt złożonych (obliczania całek, łańcuchów procesów statystycznych), aby można było przewidzieć ich wyniki za pomocą podejścia analitycznego. Istotną rolę w metodzie MC odgrywa losowanie (wybór przypadkowy) wielkości charakteryzujących proces, przy czym losowanie dokonywane jest zgodnie z rozkładem, który musi być znany.
Bardziej ludzką definicją byłoby powiedzenie, że w metodzie MC losujemy próbkę możliwych przyszłości. Może to być łatwiejsze do zrozumienia na prostym przykładzie rzutu monetą.
Przy rzucie monetą mamy dwie możliwe przyszłości:
- albo wypadnie reszka
- albo wypadnie orzeł
Jeśli rzut zostanie wykonany wystarczająco dużą ilość razy, to ilość wyrzuconych orłów powinna być taka sama jak ilość wyrzuconych reszek, ponieważ prawdopodobieństwo wylosowania zarówno orła jak i reszki wynosi 50%, czyli dokładnie pół na pół. Ale taki rozkład pół na pół będzie miał miejsce dopiero, przy dużej ilości rzutów (losowań).
Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści
Pozostałe 83% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.
Zaloguj się
